吉鴻昌看出馮玉祥的煩惱,極力主張馮應與中共合作,並謂:只要我方在大帥的指揮下,打幾塲勝仗,自然會有大批軍民加入,等到勢力壯大後,不怕沒有正規軍加入,委員長也將對大帥另眼相看,中國共產黨全黨亦為大帥後盾....

 在吉鴻昌的鼓動下,及對自己的統軍能力仍有幻想,馮玉祥乃決定放手一搏,率眾到察哈爾.會選擇察哈爾是因為察哈爾的駐軍-東北邊防軍!大多為馮之舊部,馮玉祥過去,自可號召軍隊歸順,同時韓復榘、石友三等舊部率眾來歸,自會形成一股勢力.同時熱河之戰不戰而退的熱河軍,因害怕遭中央懲處,大多退至當地,馮玉祥過去,打著抗日旗幟,熱河軍想將功贖罪,自然望風而歸.最重要的一點,察哈爾靠近蒙古,可就近與蘇聯聯絡,取得軍事資源.因此馮留下魏宗晉擔任軍需處長,派中共代表武止戈去蘇聯再次接洽,期待風雲再起.

馮玉祥到察哈爾省之後,省主席宋哲元藉故躲到北平,不與其見面.張自忠、佟麟閣等將領擺明拒受馮之調遣,使馮進退維谷.但此時,馮之舊部方振武率其組成的山西抗日救國軍三千人投效,同時熱河軍、民團,及偽軍劉桂棠部答應合作,很快就組成十餘萬人的大部隊.但正當部隊即將組建完成的同時,卻發生軍需處長魏宗晉遇刺事件.

魏的被刺,令馮為之震怒,令嚴查兇手,查出係中共黨員王華峯、王大勇所為.雙王遭鎗決後,魏的部下丁樹本率軍反對中共在義軍中活動,令馮頭疼不己,但為了安撫魏宗晉的人馬,仍令丁為軍需處長.

民國26年5月26日,馮玉祥終於在察哈爾召開全省民眾禦侮救亡大會，正式宣布成立抗日救國同盟軍,(中共資料稱之為察哈爾民眾抗日同盟軍),6月15日，抗日同盟軍在張家口召開第一次軍民代表大會，歷時5天，到會代表61人。會議選舉軍事委員會委員35人，推馮玉祥、方振武、孫良誠、吉鴻昌等11人組成常務委員會，一致公推馮玉祥出任同盟軍總司令。馮玉祥公佈同盟軍下轄方振武的抗日救國軍，吉鴻昌的第二軍，阮玄武的第五軍，張淩雲的第六軍，李忠義的第十六軍，黃守中的第十八軍，鄧文的第五路軍，孫良誠的騎兵挺進軍，張礪生的察哈爾自衛軍，蒙古軍，以及同盟軍直屬部隊，共約十萬人。同時,佟麟閣雖表態不願合作,但為了面子,馮仍將佟麟閣的察哈爾警備部隊編為第一軍.同時,馮玉祥下令查抄了國民黨的特務機關，任命佟麟閣為察哈爾省代理主席兼民政廳長，任命吉鴻昌為警備司令兼警務處長和公安局長.

此時,為了引起國內注意及國際援助,也為了展現實力,同盟軍決定向察東發動攻擊.察東方面,沽源、寶昌、康保為偽滿安國軍劉桂棠、張海鵬防區,劉桂棠己同意合作,自然不費工夫,他們的目標是張海鵬及察東特別區行政長官李守信,其中更以李守信為最.

李守信本人駐守寶昌,但部隊主力駐紮多倫,其驍勇善戰,為察哈爾偽軍之最.6月20日,馮玉祥令吉鴻昌為北路前敵總指揮，方振武為前敵總司令,鄧文為左副指揮，李忠義為右副指揮，率領大軍北進.

次日,與張海鵬部隊戰於康保.血戰三小時,張軍敗退,同盟軍取得首勝.但此時蘇聯遲遲不回應,加上北平軍令部一直希望馮玉祥能解散同盟軍,以大局為重.但馮不為所動.但為避免激出日本正規軍,决定向多倫週圍游擊,但不碰多倫!這引起同盟軍內中共份子的不滿.但吉仍遵馮之號令,7月1日,同盟軍與寶昌李守信部隊爆發激戰,李守信敗走,同盟軍收復寶昌,同日,劉桂棠部依約反正,被任命為第6路軍總指揮,沽源張海鵬部陷於孤立,為求增加實力,得李守信同意,率軍退出沽源,與李守信軍合流.協防多倫.

李守信為多倫防務,向日軍求援.日軍派數輛鐵甲車及顧問團20人前來.同時撥補六萬發的彈藥,增強多倫軍的防備.同時,是否向多倫進軍,亦在同盟軍內部爆發爭論.馮玉祥、方振武、劉桂棠反對進攻多倫,認為一旦進攻多倫這個察東重鎮,勢必引來日本正規軍.以目前同盟軍的實力,根本無法與日軍抗衡.應該維持原計劃,以游擊戰為主,待部隊實力增強後,才能對抗曰軍.

但吉鴻昌、張慕陶等人反對,他們認為應該攻取多倫,才能引起國際注意,甚至取得與蘇聯的聯繫.就在兩派相持不下之際,吉鴻昌率同盟軍,未經馮玉祥同意,兵分三路,進攻多倫.多倫守軍據險頑抗,同時熱河日本空軍飛來助戰,陸空夾擊,時天降暴雨,同盟軍無險可守,犧牲慘重.但吉鴻昌仍驅策士兵作戰,但糧彈、醫藥缺乏,多倫城下,彷若人間地獄....

雙方激戰三日,吉鴻昌派人向李守信接洽,希望能「借城」,一來多倫守軍亦彈藥亦捉襟見肘.二來李守信亦不忍見城下慘狀,而距熱河最近的日軍赤峯守備軍為國軍孫殿英部所阻,一時半刻無法支援,为避免兩敗俱傷,同歸於盡!李守信得日本顧問同意,率軍退出多倫,向熱河方面轉進.10午,同盟軍進佔多倫.