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2019/06/28 12:17:08瀏覽827|回應0|推薦0 | |
初入資本市場學習的投資人,多半會從技術指標開始著手,如RSI(相對強弱指標)、KD(隨機指標)、MACD(平滑異同移動平均線)等……
各種指標琳瑯滿目,各有適用原則。但你知道嗎,其實技術指標的使用方式,跟你想像得很不一樣……
小弟隨便以投資人最常用的指標之一KD指標為例。
一般坊間的股市專業書籍、或市場專家常說:「KD指標進入80以上為超買區,宜獲利了結、甚至轉向放空;進入20以下為超賣區,宜空單回補、甚至轉佈多單」。
長久以來,書上這樣教、老師這樣講,我們大多數的投資人也就這樣做了。
不過聰明的投資人,難道你從來都沒有覺得奇怪,照著這樣「20買、80賣」的標準動作操作,長期下來,為何始終是賺少賠多?
小弟根據KD「20買、80賣」的簡單操作原則,以全球程式交易的主流軟體之一Multicharts,簡單寫了段小程式進行驗證。
程式碼如下:
Inputs:Length( 14 ),OverBought( 80 ),OverSold( 20 ) ;
Variables:var0( 0 ), var1( 0 ), var2( 0 ), var3( 0 ) ;
Value1 = Stochastic( H, L, C, Length, 3, 3, 1, var0, var1, var2, var3 ) ;
condition1 = CurrentBar > 2 and var2 crosses under var3 and var2 > OverBought ;
condition2 = CurrentBar > 2 and var2 crosses over var3 and var2 < OverSold ;
if condition1 then Sell Short ( "Short" ) next bar at market ;
if condition2 then Buy ( "Buy" ) next bar at market ;
根據程式碼進行回測驗證,轉換為圖形後如下圖: 其中,「Buy」為買進、或空單回補;「Short」為放空、或多單獲利了結。時間計算至20190628午盤。
根據回測驗證結果,我們可以發現,操作績效真的是「慘不忍睹」…… 22個交易日內,一口小台不但虧損完2萬出頭元的保證金,甚至還倒賠超過4萬元……這樣的操作績效,你還敢這樣使用技術指標嗎!?
期貨如此,股市就更不用說了。
其實,指標不是這樣使用的!
那麼該怎麼使用才是正確的呢?小弟改天會在另寫一篇說明。 |
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