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2013/01/29 18:45:01瀏覽23|回應0|推薦0 | |
選擇權賣方保證金&波動率 - 期貨, 選擇權, 股票期貨, 美盤 ( 開盤八法 期貨程式軟體 ) 選擇權賣方保證金公式 P*點值+Max(A值-價外值*點值,B值) call價外值=max(履約價-目前價,0) 保證金=20*50+max(26000-max(6750-5300,0)*50,13000)=14000元
台指選擇權波動率 假設今天的波動率(歷史和隱含)是V,最近20天最高波動率=Vh,最低波動率=Vl,則今天的波動率評等就是: 波動率偏高就應該做選擇權賣方,波動率偏低,就應該做選擇權買方。 可以到Facebook粉絲團按個讚字喔! 會有即時訊息! 加我Facebook好友喔! http://www.facebook.com/?ref=home#!/profile.php?id=100002562867309 |
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