調整共包括三個方面：一是自2019年4月22日結算時起，將中證500股指期貨交易保證金標准調整為12%;　　二是自2019年4月22日起，將股指期貨日內過度交易行為的監管標准調整為單個合約500手，套期保值交易開倉數量不受此限;　　三是自2019年4月22日起，將股指期貨平今倉交易手續費標准調整為成交金額的萬分之三點四五。

此次調整是進一步優化股指期貨交易運行、恢複常態化交易管理、促進市場功能發揮的積極舉措，業界認為，此舉有利於進一步滿足投資者風險管理需求，引導更多中長期資金進入資本市場，促進產品創新，更好滿足各類投資者的需要。

有分析社會人士可以表示，盡管股指期貨日內交易市場依然有限倉要求，但已基本能夠滿足企業機構和普通投資者的交易需求。 套保平倉數量不再限制，手續費降低，中國證券500指數期貨交易保證金標准降低，將進一步吸引相關機構和投資者參與..

“過度投機，需要嚴格控制和約束，正常的投機力量是不是市場上的貶損或不利因素，適當，不要過度的投機力量，是實現關鍵球員的價格發現功能，市場上也為流動性的主要提供者。”雙隆投資公司總經理馬俊對期貨日報記者說，只有中國市場進行流動性充沛、價格發現功能更加完備。

相關鏈接：

AH股價

溢價

相關文章：

我們的股指期貨市場應該更開放外國投資者

開放股指期貨市場滿足外國投資者的風險管理需求

股指期貨的無風險套利問題是什么意思呢

你覺得股指期貨再度放松有什麼情況呢

進行交易股指期貨有哪些發展策略