近年來，反向跟蹤變得特別流行。反向跟蹤，顧名思義，是與相反方向的信號源進行交易。這是一個信號源，它正在虧損，投資者也在賺錢。然而，這種看似簡單的賺錢方式實際上是許多內在的方式。真正依靠反向和單一穩定利潤的人很少，所以慢慢聽作者的。

　　點差：使盈虧不對稱..

　　價差是相反的外幣與必須基於利潤和對稱性的損失首先影響的單個元素，用一個單一的原因，利潤是理論上的可能相反，提供，加入和蔓延，它是影響利潤和對稱性的損失。

　　我們用實際的例子來解釋這種現象，例如兩個帳戶a和b，它們用於對一個帳戶執行反向文檔。區別是兩點。當一手A多為1.0000歐元時，實際浮虧2分為20美元，加上差額20美元，總損失40美元。此時，B賬戶盈利兩點，但當A多手1.0000歐元時，實際浮虧兩點為20美元。這是倉庫的結帳扣除差價。這只是一個既能賺大錢又不虧本的好方法。也就是說，當A賬戶損失2分時，有反向憑證的B賬戶是不盈利的，因為要扣除差額，只有當A賬戶損失超過2分時，B賬戶才可能盈利。

　　因此，有的賬戶是短期刷單型的，每次波動一、兩點就虧損，那b賬戶無論怎樣都會是穩定虧損的!任何損失帳戶，如果關閉點的數目少於點差，無論你跟隨它或反向它，是一種損失。

　　這是一個重要的原因，為什么有許多虧損帳戶在市場上，而你仍然在虧損。

　　這不是帳戶每筆提款超過利差點，B賬戶就能穩定盈利?不總是。在這裏，我提出一個新的概念：對稱的反向跟單，主要是用來測量一個相反的情況。你還沒有聽說過也不要緊，因為這是我已經明白，自己創造條件。

　　如果價差是2分，一個賬戶的平均損失是3分，實際損失是5分，而B賬戶的利潤是3分，差額的扣除是2分，實際利潤是1分，也就是說，一個賬戶的損失是50美元，B賬戶的損失只有10美元。對稱性=B賬戶的利潤/A賬戶的虧損是20%，也就是說，B賬戶的虧損是20%。說B賬戶只有A賬戶20%的效果，穩定性很差。所以當你在賬戶A中看到損失時，你實際的反向文件的效果是一個很大的折扣，甚至是損失。

　　破解方法：選擇對稱度高的帳戶

　　有沒有辦法解決這個漏洞?當然，由於不對稱影響反向跟蹤效果，我們需要選擇高度對稱的帳戶。具體表現是一次盈虧點越大，越好。