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| 2013/11/15 23:57:59瀏覽339｜回應0｜推薦1 | |
| 一個好的交易系統對改善交易狀況肯定能有很大的幫助，個體的人性弱點使很多投資 者都在尋找一個好的交易系統，希望借助交易系統來克服弱點，提高盈利的水平。這個思路是正確的，但結果可能還是不如人意。必須清楚：交易系統僅僅是一個輔 助交易的工具，而不是保證盈利的法寶，交易系統對於投資者來講就如同農民手裡的鋤頭、學生手中的筆，地種的如何、字寫得好壞，關鍵還在於使用者自己的水 平，而不是鋤頭的好壞、筆的好壞。所以，交易系統能夠成為可以出售的商品。如果交易系統是致勝的法寶，則不可能成為可以出售的商品。從交易系統可以成為商 品來看，交易系統是非常多的，對於投資者來講，所有有效的、能夠為自己服務的交易系統都是個性化的，而不具有普遍性。所以，任何出售的交易系統都如同初級 產品，真正的運用還需要投資者自己精細加工，使之成為自己個性化的系統。 更多的投資者主要關心的都是交易系統的成功概率，通過模擬交 易和歷史測算來檢測，而這個交易系統的特性與自己的風格是否有沖突卻往往被忽略，而這才是最關鍵的問題。這也是很多交易系統在測試時有用，而真正運用時卻 常常出現不盡人意的原因。自己的追求、自己的風格、自己的性格才是決定使用什麼交易系統的核心因素，而不是自己去生硬的使用一套並不適合自己、但可能卻確 實有效的系統，是你自己去選系統，而不要讓自己去適應系統，人始終都是處於主導狀態的。 交易系統都是在交易原則的基礎上衍生出來的， 交易系統就是實現交易原則的一種手段。交易原則具有普遍性，但這不等於交易系統也具有普遍性。同樣是去北京，有的人選擇坐飛機，有的人選擇坐火車，有的人 直達，有的人中途還下車，然後再走，交易系統同樣具有這樣的特點，因人而異，必須是個性化的。自己的追求、自己的性格以及交易品種的性格都是決定交易系統 的核心因素。 品種是有性格的，不同的品種具有不同的性格，所以對於不同的品種，哪怕是同一個人操作，其交易系統也是不盡相同的。橡膠 的性格跟玉米就完全不同，銅的性格跟大豆也完全不同。同一個交易者，在交易這些不同的品種時，肯定得用不同的系統，不同的止損幅度、不同的交易數量，追求 不同的回報。對於橡膠來講，我喜歡用20日均線，效果一直很好，並且只看日線操作，對於銅來講，單純的看K線操作，效果也不錯，而對於玉米以及大豆來講， 情況卻完全不一樣。04年以後，大豆看日線操作困難比較大，並且單純的用均線效果非常不好，而用60分鐘圖來操作，卻能把握反覆的短期波動。系統是需要根 據市場特徵不斷調整的，同樣的均線系統，對於相同的品種來講，在不同的階段必須使用不同的均線，使用不同時間週期的不同的均線。而系統的調整才是反映投資 者水平高低的最重要的方面，也是交易系統運用的關鍵。即使你是使用電腦交易，也需要根據市場狀況對系統進行調整，並且這種調整將伴隨你的交易生涯，永無止 盡，你永遠都不可能找到一套可以讓你一勞永逸的操作系統。交易系統只不過是把你雜亂無章的交易規範一下而已，使你更加有效的遵守交易原則。 我沒有清晰嚴格的交易系統，但我有清晰嚴格的交易原則，並在此基礎上，有清晰嚴格的交易策略。交易原則都一樣，但交易策略卻各不同，交易原則要衍生出交 易系統，中間需要交易策略的銜接。只要你有了清晰嚴格的交易策略，則交易系統將自然形成。我把市場分為兩個方面，一個是狀態，一個是方向，也就是一個是形 態結構，一個是均線。均線可以告訴你多空誰佔優，並可以跟蹤市場的方向，使你不犯方向性錯誤，而圖形結構形態可以告訴你市場處於何種調整狀態以及這種調整 狀態突破的關鍵位置和可能蘊含的市場幅度。市場無非就是漲跌和調整，漲跌用均線，調整用構造，這樣市場大的框架就可以初步把握，並在這個策略的基礎上，你 可以主動的去尋找可以為這個策略服務的技術工具，在尋找這個技術工具的過程中，你的交易系統就自然形成了。成熟的交易策略是運用交易系統的基礎，沒有成熟 的交易策略，交易系統的有效運用將無從談起。自己尋找到的交易系統才是對自己最有效的交易系統，所以，交易系統必定是個性化的。 自己 的追求是尋找交易系統需要重點考慮的因素，自己的性格也是尋找交易系統需要重點考慮的因素。每個人的追求都不同，每個人的性格也不一樣，有的人追求當天交 易，有的人追求波段操作，有的人追求長線機會；有的人性格急躁，有的人性格溫和，這些因素都是你選擇交易系統所需要考慮的因素，而這些因素也導致交易系統 必然個性化。 有的人要我幫他參考他的系統的有效性，我只是跟他說這個系統是否適合你才是最重要的，而不是這個系統的成功概率。既然可 以出售的交易系統，肯定是經過歷時數據檢測的，你再去檢測必然找不出問題。問題的關鍵是：這個系統的操作追求是否與你的追求相吻合（長線、短線風格），這 個系統的止損你能否承受，這個系統的盈利追求是否與你的交易能力相匹配等。只有個性化的交易系統才對自己是好的交易系統，而不是簡單的成功概率高的交易系 統。 交易系統必須個性化才具有實用價值，沒有經過個性化加工的交易系統只在理論上存在獲利的能力。投資者自己的追求、性格、交易品種的性格以及投資者的交易策略才是有效選擇和運用交易系統最重要的因素，而不是系統本身。 |
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| ( 知識學習｜商業管理 ) |
