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| 2009/05/14 16:41:22瀏覽919｜回應1｜推薦1 | |
| 如何運用期貨與現貨的差價 來研判後市漲跌 期貨指數的原意 是針對現貨 做套利與避險的功能 之間的價差稱之為基差 當期貨 大於 現貨時 稱之為浮水(正價差) 後勢看漲 當期貨 小於 現貨時 稱之為貼水(逆價差) 後勢看跌 坊間的說法 正逆價差剛好顛倒 但也無所謂 在臺灣就是要 有本事見怪不怪 正常的情況下 遠期月份的期貨指數 會大於 近期月份的期貨指數 再大於 現貨指數 因為中間含有 EFP (Exchang For Pysical)的關係所以會遞減 到最後平倉日時應該歸零 ... 歸零 喻 期貨價格必須等於現貨價格 但臺灣指數期貨曾經 正逆價差都超過兩三百點 多空三部曲之「養多 套多 殺多」&「養空 誘空 軋空」
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| ( 時事評論｜財經 ) |
