字體：小 中 大 |
|
|
|
| 2021/06/23 03:00:25瀏覽400｜回應0｜推薦4 | |
MultiCharts程式交易｜從入門到進階 https://hiskio.com/packages/XnyD54RaO MultiCharts程式交易教父 交易攻略從零上手（入門） https://mastertalks.tw/products/multicharts MultiCharts程式交易教父 實戰策略關鍵報告 （實戰） https://mastertalks.tw/products/multicharts-1 Multicharts程式交易1-期貨基礎篇 Multicharts 程式交易2-外期篇 程式交易是甚麼？ 把人的投資方法”程式化”，並讓程式自動買賣 舉個例子，一般我們要進行投資交易，大致需要經過以下幾個步驟： 接收資訊(從APP、看盤軟體、聽同事聽朋友講..) 做出買賣決策(電視上說是好股票所以買、從財報看出是好公司所以決定買進、看技術指標決定要賣..) 執行下單動作(從APP下單、用軟體下單、打電話下單..) 程式交易就是把以上所有原本由”人”在做的事情，全部由“程式“自動執行搞定！ 程式交易的執行流程如下： 透過程式軟體API接收市場的資訊(如價格、成交量、財報、即時新聞、技術指標、機構推薦股票等) 由事先定義好的策略，計算出買賣點與停損停利點(如黃金交叉則買進，死亡交叉則賣出) 當出現買賣訊號時，由程式自動進行買進或是賣出(24小時7天隨時監控，再也不用擔心睡覺的時候大跌) 程式交易基本架構 程式交易與人工交易的差別 人工交易是人工蒐集並整理市場資訊，如基本面(財報、資產負債表、配股配息等)、籌碼面(外資進出、各券商分點、大戶籌碼分布等)與技術面(高檔低檔、各種技術指標、各種型態等)，經過統整分析各種資訊後，得出一個具體的投資決策(像是突破100元買進、價格低於80元低價買進等)，最後再由人為下單買進或是賣出。 人工交易需要花費大量的時間和精力來整理各方面的資料，大多數人光是上班就沒甚麼時間了，各不用說特地撥出時間隨時關注市場的資訊。 加上市場的資訊量十分龐大，不知從何解讀起。一樣的資料給十個人，會有十種不同的投資決策。分析完畢得出結論之後準備下單，還會遇到人為主觀交易的恐懼與貪婪，若無法克服，將導致先前的努力全部白費。 這些問題都可以在程式交易中得到解決方案，程式交易者可以時間自由，並且24小時不間斷交易；也可以同時交易多種商品，分散投資風險。 程式交易的基本原則 在交易前事先以程式設定好交易條件，並跟隨市場趨勢，達成賠小賺大的模式，並由軟體找出明確的買賣點全自動進行交易。程式會完全客觀地看待市場，不對市場價格走勢預設立場，客觀靜待市場趨勢出現，追隨市場多空變動方向。並經過實際歷史資料驗證，由程式抓取實際歷史價位等數據，進行回測驗算，透過統計歸納驗證程式模組的可信度與有效性。 程式交易與量化交易的優勢 常常會有學生問我，程式交易跟人工主觀交易到底哪個比較好賺啊？ 事實上是，都賺得到錢！各個流派都有高手，都有機會在市場上獲利。 那為什麼我最後選擇走程式交易呢？因為想要讓時間更自由！ 投資交易很有趣沒錯，但面對幾乎24小時的市場，會讓自己精疲力盡， 做任何事情成功的秘訣其實都差不多，就是把簡單的事情，重複做。找到一個長期是正期望值的方法，不斷地執行它就對了！ 既然是如此機械式的行為，推薦交給軟體執行，不只能提高運作效率，還可以解放自己的時間！ 程式交易到底有那些優點呢？先上結論 程式交易的優點 1.省下大量時間 2.關注多種商品 3.評估可獲利性 4.避免主觀意識影響 程式交易的優勢 接下來我們來一一說明 程式交易優勢1：省下大量的時間 就如同上面所說的，程式交易最大的好處就是把投資策略交給程式去全自動化運行，讓自己不用再時刻坐在電腦前盯盤。 程式交易優勢2：同時關注多種商品 量化交易的另一大優勢則是可以同時監控大量的商品，台股、歐股、美股、黃金、原油，甚至是虛擬貨幣等等。讓你在睡覺時也可以隨時判斷市場的行情。 程式交易優勢3：評估可獲利性 常常聽分析師在講”黃金交叉買進，死亡交叉賣出”，或是”KD低檔黃金交叉買進，高檔死亡交叉賣出”，種種的江湖謠傳投資秘笈，但到底這樣做會不會賺錢？ 透過程式交易的其中一個步驟”回測”，可以用科學化的方式，客觀的評估該投資方式在過去真實的歷史行情中，應該會呈現的損益與績效。 延伸閱讀：甚麼是回測 程式交易優勢4：避免主觀意識 這點可能要有點交易經驗的人看了才會有感覺，我們在做交易當中，難的不是學怎麼分析股票或是學基礎理論，難的是自己的心魔啊！ 就跟減肥一樣，大家都知道只要少吃垃圾食物+多運動，基本上就能瘦下來。我也知道啊！只是真的很難做到。 程式冷酷無情，讓程式自動化執行交易，他會理性、高效率且毫無情緒的運行所有投資決策。 而停損，恰恰是所有交易動作中最難執行的。有多少投資高手，一生的心血就死在一次的不停損中。 透過程式交易，不管是執行任何的交易行為都是即時反應下單的，凹單、猶豫等常見的人為錯誤都會被排除掉。可以最忠實的反映出一個投資策略該有的績效，而不會受到人為操作的干擾影響。 常見的程式交易軟體推薦 我們這邊以台灣的環境來說明，大概在10多年前金融業內就開始在使用程式交易了，從最一開始的用按鍵精靈半輔助自動交易，到運用Excel的VBA語法、Multicharts、MT4 / MT5、R語言、Python、C語言、JAVA等等一系列的演進。 剛發展之初，各種工具與軟體都很少，所以一般是使用比較難的語言來進行，對非相關領域的朋友非進入門檻是真的很高。 不過隨著程式交易逐漸流行，有不少廠商也開發出專為程式交易而生的軟體。 常見的程式交易/量化分析軟體 – 學習難度比較 這邊大致分成兩類 專為程式交易而生的軟體：Multicharts、MT4 / MT5 通用型程式：Python、VBA、C語言、JAVA、R語言等等 那我適合學哪一種程式語言與軟體呢？ 若你沒有學過程式語言，或是工程師相關的工作，推薦學”專為程式交易而生的軟體”。 若你是工程師，整天與程式碼為伍，或是真的下定決心要學一個使用場景較廣的語言，再來考慮”通用型程式”。 程式交易軟體推薦 – Multicharts與Python比較 程式交易可以投資交易的商品有哪些？ 基本上所有商品都可以拿來給程式交易執行，前提是要有相對應的接口上程式串接。 從股票(台股/美股/各國股市)、ETF、期貨(台指期/小道瓊/黃金/原油/各類別期貨)、選擇權、虛擬貨幣(比特幣BTC/以太幣ETH)、債券等等的金融商品都可以透過API將資料串入程式。 在台灣實務上最常見的就是拿來選股與交易台指期，日後我們會有專門的文章來介紹各個商品如何來進行程式交易，有興趣的朋友趕緊追蹤我們的粉專吧！ 程式交易常用的五大類型策略 一、趨勢策略-捕捉大行情的最佳幫手 趨勢策略(順勢策略)是在趨勢產生後，進場；在趨勢消失後，出場。是一個投資組合中最基本需配置的策略類型。 目標在捕捉到長波段的走勢，不利於盤整行情，會來回進出場消耗成本。 由於趨勢轉換需要時間，無法進場在最高點/最低點。 趨勢策略的重點在於如何定義趨勢成立，並搭配合理的進出場機制。 常用的趨勢指標：均線家族(MA)、威廉指標(Williams %R)、順勢指標(CCI)、平滑異同移動平均線指標(MACD)、趨向指標(DMI) 二、動能策略-在波動中靈活衝浪 在出現向上的大波動後，進場；在出現向下的大波動後，出場。 動能投資策略目標在行情剛開始噴出時就切入卡位，屬較敏感型的策略，進場成本一般會比趨勢型策略還好。 波動策略通常需要搭配方向性的濾網，才能達到比較好的效果。 波動會隨的不同的時間變動，重點在如何找到適合當時狀況的波動。 常用的動能指標：標準差(StandardDev)、平均真實區間(ATR)、動量指標(Momentum) 三、反轉逆勢策略-猜頭摸底 在價格跌太多出現相對低點時，進場；在價格漲太多出現相對高點時，出場。 是一般投資人最喜歡的策略～不過找到相對高低點後，務必嚴守停損，勿與趨勢為敵！ 高(低)點為當下判斷出來的，若之後持續創新高(低)，須尊重市場，停損！ 一般來說勝率會較趨勢型策略來的高。 常用的反轉逆勢指標：樞紐點分析(Pivot)、乖離率(BIAS)、相對強弱指數(RSI)、隨機指標(KD)、拋物線指標(SAR) 四、通道策略-順勢逆勢兩相宜 先定義一個通道(支撐與壓力)，在價格向上突破壓力後，順勢進場or逆勢出場；在價格向下跌破支撐後，順勢出場or逆勢進場。 較類似主觀人工交易的壓力支撐點位判斷，通道策略目標在捕捉到行情慣性改變的趨勢。 盤整行情可改為逆勢交易，關鍵在如何判斷使用順勢與逆勢的切換時間點。 常用的通道指標：凱勒通道(Keltner Channel)、唐奇安通道(Donchian Channel)、逆勢操作系統(CDP)、布林通道(Bollinger Bands) 五、籌碼策略-跟著大戶的腳步 分析大戶的未平倉量可以知道當天主力的資金流向，並推測未來市場的走勢。 擁有越多籌碼的人越能影響市場，主力是市場上影響力最大的一股力量，擁有最堅強的研究與操盤團隊，在市場上是長期贏家。 而散戶在市場中一般是輸家，跟散戶反向操作通常容易獲利。 常用的籌碼指標：外資籌碼、三大法人籌碼、散戶籌碼、買賣力道 為什麼需要這麼多類型的策略呢？ 因為程式交易的重點就在於投資組合的多樣性 大家都知道投資要分散，才能夠將風險降低。在程式交易當中我們會透過”分散商品、分散週期、分散策略”來降低風險。 分散策略：就如同上面所提到的各類型策略，不同屬性的策略所擅長的行情以及所賺賠的日子會不同，所以可以達到互補的效果，讓整體的績效更平滑。 分散商品：每個不同的商品都有不同的經濟週期，股市、虛擬貨幣、原物料、農產品、債券等等，透過多角化的分散可以將投資組合的相關性降低。 分散週期：一般我們股票看的是日線，有可能從日的維度來看，盤整了好幾個禮拜。但是從5分K的角度來看，行情卻是暴漲又暴跌，有許多可供交易的機會。 程式交易-金融市場上不可逆的未來趨勢 隨著科技及網路的進步，程式交易已成為主流的交易方式，國內外的各大金融機構也將程式交易大量應用在金融投資上，不管是運用在選股、股票評估、期貨交易、甚至是運用在最新的比特幣上。美國高盛集團的總裁暨營運長索羅門(David Solomon)曾在2018年表示，全公司的人工交易員只剩三人，其餘皆被電腦取代了！交易所有流程都以程式自動運作，幾乎不用人工的介入，透過程式可以24小時隨時監控大量的商品，並在發現投資機會時以最快的速度進行交易。 全球”程式交易”所管理的資金規模以每年均 60%的速度爆炸性增長，2020年已超過1萬億美元，2024年將逼近3萬億美元。 資料來源：Statista 按讚追蹤量化通，一起成為台灣量化社群的一份子吧！ 量化通臉書粉絲專頁：https://www.facebook.com/QuantPass 量化通Line社群，匿名討論，不用害羞儘管發問！ 量化通官方Line帳號，加為好友，隨時接收最新訊息！ 量化通 QuantPass – 量化投資 程式交易 一點通！ 量化通 QuantPass 是個致力於全民量化金融教育的社群，我們希望透過由淺入深的內容，帶領大家以正確觀念來實踐自動化的金融投資研究分析。內容涵蓋傳統研究分析方法、量化分析、選股、爬蟲、API串接、回測、以及下單等跨領域多元知識，由各領域專家為大家提供最精闢的內容。 我們對於Python、Multicharts、MT4/MT5等主流的量化交易工具都有相對應的專家，希望可以帶給大家全方位的內容！ 發表迴響 作家資訊 十年經驗法人級操盤手 東尼 更多文章 Multicharts Multicharts 教學 程式交易 程式交易軟體 觀念分享 PowerLanguage基本介紹-程式交易語法入門(一) 發表日期 2021/06/14 作者 東尼 Python 基本面分析 程式交易 股票/ETF 觀念分享 資產配置理財入門大補包（四） - 用 Python 理財複利你的人生 發表日期 2021/06/13 作者 QP66 Multicharts Multicharts 教學 程式交易 程式交易軟體 觀念分享 Multicharts是什麼：為什麼會成為全台最夯的程式交易軟體？ 發表日期 2021/06/03 作者 東尼 Python 基本面分析 程式交易 股票/ETF 觀念分享 資產配置理財入門大補包（三） - 最佳股債配比真的存在嗎？ 發表日期 2021/06/02 作者 QP66 熱門文章 程式交易與量化交易是甚麼？軟體推薦與策略教學 【系列課程】MultiCharts 程式交易｜台指期交易全方位實戰 【系列課程】MultiCharts程式交易｜從入門到進階 Multicharts費用與各版功能比較，原廠版/專業版/券商版(元大 群益等) Multicharts 12 新版本，超實用新功能介紹 疫情新投資時代－讓程式交易來幫你！ 推薦課程 MultiCharts程式交易｜從入門到進階 MultiCharts程式交易｜從入門到進階 MultiCharts程式交易｜從入門到進階 MultiCharts 程式交易 | 台指期 x 海外期貨全方位組合 粉絲專頁 社群連結 東尼講程式交易 期權加油站 量化通 QuantPass 量化投資 程式交易 一點通！ COPYRIGHT© 2020-2021 量化通 QuantPassALL RIGHTS RESERVED |
|
| ( 興趣嗜好｜收藏 ) |
