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| 2016/05/08 18:32:35瀏覽29｜回應0｜推薦0 | |
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當中比較特別是外資選擇權賣權部分，契約金額已經變成負數，可見原先在下方布局的選擇權賣權，都已經被跌破，契約價值大幅萎縮，換句話說，在近期大盤走跌下，外資的選擇權賣權虧損不少。 至於看多的選擇權買權布局上，未平倉最大量區間還是位在8,800點，有3萬口的籌碼，然而昨日交易最熱絡的區間卻是在8, >遠東銀行債務整合 300點跟8,400點，顯示市場極度不看好後續上漲空間，認為指數頂多反彈到季線附近，就難以越過。 周三台股再度大跌，不過外資在期貨市場似乎籌碼在上周已經丟得差不多，即使昨（4）日大跌1.3％，也只小幅減碼多單2,603口，同時外資在選擇權同樣沒有積極布局空單，主要係外資的選擇 權賣權虧損 ，期貨淨多單部位也處於套牢狀態，因此外資也砍不下去。 工商 時報【許庭瑜╱台北報導】 本次台股一口氣波段回測近500點，下跌的速度跟幅度都出乎市場意料，加上下方均線全數跌破，市 場便開始退往尋求整數關卡的支撐。就選擇權籌碼來看，昨日5月選擇權賣權最大量序列出現在8,100點與8,000點這兩個位置，未平倉分別達2.3萬口與2.4萬口。同時也是昨日交易最熱絡的序列，因此雖然大盤跌勢洶洶，不過短期內在8,000點還是有小幅度的支撐。 相較於昨日外資在現貨市場賣超136億元，連續兩日出脫百億元，無論是停損或者砍單力道都相當強勁；反觀期貨市場部分，外資過去三個交易日多單都減碼3,000口上下而已。且不只 是台指期籌碼維持在3萬口多單，外資在選擇權的布局非常輕描淡寫。 分析師認為，雖然外資還有3萬口的多單，不過這些多單算是基本籌碼，跟先前5萬口相比，已經沒有實際的影響力。再者，隨著加權指數跌到8,200點之下，外資的3萬口期貨多單全數都處於套牢狀態，難以發揮，所以短線上還是以現貨馬首是瞻。
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