註:
一、Set I:未平倉中的第 2、4 筆,做空。
(i.e. Buy TX_05 9000Put *2 & Sell TX_05 9300Call * 3)
二、Set II:未平倉中的第 1、3 筆,做多。
(i.e. Buy TX_05 9200Call *2 & Sell TX_05 8900Put * 3)
三、Set III:未平倉中的第 5、6 筆,做空。
(i.e. Buy TX_06 8900Put *2 & Sell TX_06 9200Call * 3)
四、為統計方便,交易稅的成本我會放大為每口 50 元。
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[20080521 日誌]
一、忙著忙著,都忘了要下單做實驗了…。^^
二、Set I & Set II 即將結算,看起來是放牛吃草了,當初也是預期結果差不多如此。
三、承二,這個是用來驗證之前有人提到"同時做反向的單"與空手有何差異的問題。因為我"猜"結算的落點大概是下單後再往上或往下不到 300 點的空間,但不知道會往哪邊走。如果是空手,那就是看戲,所以我選擇去證實自己的想法。風險與利潤,平盤就算了,了不起損失一點權利金,我折衷選擇不管多空都有 100 點左右的可能利潤,而不是賭單向可能輸 300 點風險。後者雖然也可能賺 300 點,但我的個人習慣,風險考量永遠擺在前面。
四、評估風險,勇敢執行。
五、Set III 是新的開始,嚴守停損。