以我個人的觀點，交易期貨的人－尤其是指數類商品的交易，多是不參與複雜的選股過程，只專注於指數的趨勢去研究。漲與跌之間覺得二選一比較容易。但是，也因為這麼簡單的選擇，賠錢的人還是很多。

在機率論的樣本空間基本原則，假設我們擲了一個銅板3次，這樣的動作樣本空間可能包含所有集合，假設定義為S＝銅板、X代表正面、Z代表反面，那這個集合有8個。

S＝{(X，X，X)，(X，X，Z)，(X，Z，X)，(X，Z，Z)，(Z，X，X)，(Z，X，Z)

    (Z，Z，X)，(Z，Z，Z)}

然後我們再把這些集合改為一天操作期貨3次，X代表賺錢，Z代表賠錢，先不把損益金額列入，當中的現象最好的當然是(X，X，X)這個集合，而(Z，Z，Z)是最壞的結果，在沒有原則操作的情況下，只是固定3次的操作，就是這8個集合的結果。隨機市場的現象並不是這8個集合在輪流，排列的順序也不一定。但是經過我們去把它加入原則調整以後，結果又將開始變動，我們也將慢慢發現，(Z，Z，Z)這樣的狀況會消失，最多出現(X，Z，Z)，(Z，X，X)，(Z，X，Z)(Z，Z，X)。最後會在加入情緒控制後變成(X，Z)，(Z，X)，(Z，Z)後，就有可能選擇停止操作。

這些樣本在長期的觀察與記錄之後，隨機市場的空間起伏，或是事件的影響，都會造成盈虧的大額幅動，讀者們在選擇市場及運用原則時，先考慮兩者的配合度，模型的分線時間選擇，或是指數的空間位置、波動、量能等，這樣才能確保實際操作時所要應變的機制，不用背負那種看不到的巨大風險。

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