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2011/10/21 23:15:09瀏覽175|回應0|推薦0 | |
選擇權當沖 ( 均線理論 黃金走勢 選擇權當沖 選擇權 留倉 當沖技巧 )選擇權的買方當沖長久以往,必定陣亡。 因為必須扣掉交易成本及TV的衰減,而且多數時一天內的振幅不大,gamma不對稱的優勢難以顯現。
舉例而言: 因為論述本身並未考量TV的相對高低。以這次的總統大選而言,選後期只跳空大暴漲500多點,幅度夠大了吧,而且這是瞬間的跳空,然而勒買(跨買亦然)在開盤當下仍是大虧損。 何以故? 因為TV大暴衰減。 這種情形在去年立委選後的第一天開盤及農曆年後新春開紅盤第一個交易日開盤都皆然。 可以在事前就已規劃到趨近理想。那便是兀鷹策略與勒賣混合策略的部位組合。 趕快加skype: qooo1985 or e-mail/MSN qooo1985@yahoo.com.tw 0972280586 找阿梁一起討論 可以到Facebook粉絲團按個讚字喔! 會有即時訊息! 加我Facebook好友喔! http://www.facebook.com/?ref=home#!/profile.php?id=100002562867309 |
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