資產配置-資本配置線| 跨越風險與無風險組合的資產配置: | | 資本配置線 Capital Allocation Line(CAL) | | 表示資產配置變動時(改變風險資產比率)所有的風險報酬組合 | | 無風險資產: 如銀行存款, 國庫券, 貨幣市場基金 | | 風險資產: 如股票基金, 債券基金.. 等有賺有賠之資產 | | 標準差表示報酬及風險的變化 |
資產配置-股票與債券| 兩種風險資產組合的資產配置: 股票基金, 債券基金 | | 先列出在不同環境下的報酬率, 並求出個別資產的預期報酬率及標準差 | | 再根據組合比例計算投資組合的預期報酬率及標準差 | | 標準差表示報酬及風險的變化 |
資產配置-最小變異數組合| 兩種風險資產組合的資產配置: 股票基金, 債券基金 | | 先列出在不同環境下的報酬率, 並求出個別資產的預期報酬率及標準差 | | 再根據最小變異數組合比例計算投資組合的預期報酬率及標準差 | | 標準差表示報酬及風險的變化 |
資產配置-最適風險組合| 無風險資產,加兩種風險資產組合的資產配置: 股票基金, 債券基金 | | 先列出在不同環境下的報酬率, 並求出個別資產的預期報酬率及標準差 | | 再求得最高報酬對變異性比例的CAL | | 得到切點組合O與國庫券組成最適風險組合(Optimal Risky Portfolio) |
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