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5組MA之模擬測試
2007/07/18 00:32:41瀏覽815|回應1|推薦2

把上次回測得到的幾組 MA 加以模擬

【使用軟體】 Excel + VBA
【初始參數】原始價格 8,800 ,台指期近一年成長率 31.02% ,波動率 15.63% ;計算以 2007/7/3 為基準
【模擬原理】蒙地卡羅模擬法
【測試 MA 】 15 、 51 、 53 、 62 及 92M A
【模擬期間】考量 92 長期 MA ,故每次模擬 3 年
【模擬次數】每組 MA 均模擬 10,000 次,求取平均

● 模擬結果

MA

勝率

平均總獲利

平均最大連續虧損

15

40.91%

4133.5

2062.2

51

36.92%

5703.7

1826.0

53

36.87%

5715.2

1818.3

62

36.50%

5687.4

1731.5

92

35.69%

5088.9

1471.5

由此結果可以發現,似乎 MA 越長,勝率越低,而最大連續虧損亦呈現遞減的現象;以總獲利來看,以 53M A 最佳,而 51M A 次之,但差異並不大。

另外,也再次印證聖唐副總的文章,趨勢的技術指標,勝率大約只有 4 成,雖然勝率不夠 ” 美觀 ” ,但卻都能讓總獲利 > 虧損,最難的只在於,其餘大部份沒能成功的機會時,還要能持續相信,這亦是人性最大的弱點;難!但…真正能做到人的比例,就如同勝率一樣,僅佔少數;但我會好好督促自己堅持下去,畢竟自己用了那麼多心力去研究,再不相信 ” 自己 ” ,才是真的無解!

若要從這些 MA 中,挑選最理想的 MA ,我想這幾組 MA 剛好就適合短 (15) 、中 (51 、 53 及 62) 和長 (92) 的操作特性,全看各位如何挑選囉 ~~

其實,做這些回溯測試及模擬,主要是要去期貨自營商面試用的,想表達的主要為一個想法,若當市場 ( 商品 ) 之成長率及波動率顯著不同,這幾組 MA 之可信度及獲利能將受到挑戰,但…什麼樣的商品特性、市場環境適合什麼樣的 MA ,因為至目前為止都沒有自營商願意給我機會,所以研究暫告一段落,不久後,也許我就會至另一個職場展開新的生活,自營部操盤訓練的夢想…就當南柯一夢吧!

( 時事評論財經 )
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^^
2008/04/24 00:17

你好~

      請問一下,你的程式是如何寫的??可以分享嗎??

      最近對MA相當有興趣,個人覺得只要掌握MA,並設立好停損,獲利是可期的

      希望大大可以分享這個程式,大家討論一下^^